Datenqualität

Messbare Verbesserung

Praxis und Management | 01.09.2020 | Dagmar Hoffmann und Olaf Pulwey
Volksbank Kaiserslautern eG

Auch jenseits der Pandemie gilt das Kreditgeschäft als wesentlicher Ertrags- aber eben auch Risikotreiber. Folglich müssen die Risiken stets im Blick gehalten und die entsprechenden Faktoren sowie zugehörige Sicherheiten regelmäßig überprüft werden. Wichtig ist dabei die entsprechende Datenqualität.

In regulatorischer Hinsicht ist es das Risikomanagement nach MaRisk und in diesem Zusammenhang das zu implementierende ISMS (Informationssicherheits-Managementsystem), das Banken immer wieder umtreibt.

Eine zentrale Anforderung bei der Anwendung internationaler Standards wie etwa die ISO27001 bei der Volksbank Kaiserslautern, ist neben der Verfügbarkeit, Authentizität und Vertraulichkeit vor allem die Integrität der Daten. Fehlfunktionen und Unregelmäßigkeiten in den Daten und IT-Systemen sind nur in Ausnahmefällen tolerabel.

Deshalb ist bei ihrer Erfassung eine größtmögliche Sicherheit hinsichtlich ihrer Validität oberstes Gebot. Setzt man diesen Prozess optimal auf, steigt die Effizienz und mittelfristig winkt eine deutliche Senkung der Eigenmittelanforderung sowie der Beiträge für den Einlagensicherungsfonds.

Während die Digitalisierung im Kreditantragsbereich mit großen Schritten voranschreitet, plagt sich die Marktfolge vielerorts nach wie vor mit der manuellen Kontrolle. Sich allein darauf zu verlassen, hat sich in diesem Kontext leider zu oft als fahrlässig erwiesen. In Zeiten niedriger Zinsmargen bestätigt sich darüber hinaus, dass die Kontrolle durch den Menschen in keinem Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Zudem haben genossenschaftliche Institute beispielsweise im Rahmen der agree21-Migration zu beachten, dass jegliche Reportings im neuen Kernbanksystem vollständig neu angelegt werden müssen.

Die darin zur Verfügung stehenden Hilfsmittel sind allenfalls ein Anfang, der manuelle Folgeaufwand ist jedoch eine echte Herausforderung. Bislang werden Altdaten beispielsweise oft lediglich anlassbezogen und in viel zu großen Abständen überprüft – etwa im Rahmen von Neukreditvergaben, der Risikofrüherkennung (Bestandsaufnahmen) oder der turnusmäßigen Sicherheitenüberprüfung. Die manuelle Suche nach fehlenden oder falschen Verschlüsselungen bindet enorm viele Ressourcen.

Neue technische Entwicklungen zu nutzen, ist mit Kosten verbunden und damit schwierig umzusetzen. Wie ein Damoklesschwert hängen über dem gesamten Verwaltungsapparat nahezu jeder Bank Sparmaßnahmen, die nicht in dem Maße und in der Geschwindigkeit umgesetzt werden können, wie es erforderlich wäre. Hinzu kommen die sich künftig noch verstärkenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen – beispielsweise aus der Capital Requirements Regulation (CRR).

Eine hohe Bedeutung muss hier dem Thema Privilegierung von Sicherheiten zukommen, was sich im Kreditgeschäft neben der Adressrisikosteuerung auf Portfolioebene einreiht und bei dem es nahezu unmöglich ist, das verborgene Potenzial manuell zu heben. Der von der Bankenaufsicht erstmals im Jahr 2019 in umfassender Form durchgeführte LSI-Stresstest wird bald zu erhöhten Eigenkapitalanforderungen führen und damit die Fähigkeit der Banken zur weiteren Geschäftsausweitung und Risikoaufnahme einschränken.

Effiziente Umsetzung

Angesichts des Datenbestands und aller damit verbundenen Kontrollnotwendigkeiten entschied sich die Volksbank Kaiserslautern auch im Bereich Aktivgeschäft für den Einsatz einer Erweiterung ihres Foconis-ZAK-Systems. Das Funktionspaket „Datenqualität Kredit“ deckte sich mit dem Konzept der Bank, das darauf abzielte, fehlerhafte Datensätze systematisch und automatisiert aufzudecken. Die Bank legte im Vorfeld fest, dass nicht alle Vorgänge auf einmal bearbeitet werden müssen. Diese Schritt-für-Schritt-Annäherung entlastet Mitarbeiter und schafft nach und nach das angestrebte Plus in der Datenqualität.

So konnte das Institut schließlich ein durchdachtes Konzept verabschieden, das bis zum Jahresende 2020 die größtmögliche Optimierung der risikogewichteten Aktiva sicherstellt. So lautete der Auftrag des Vorstands aus dem Oktober 2019, als die Suche nach elektronischer Unterstützung begann. Die Einführung der ZAK-Erweiterung gelang aufgrund der optimalen Teamkonstellation sehr schlank.

Bei der Volksbank Kaiserslautern bestand die Projektgruppe aus den Fachverantwortlichen der Bank, einem Kollegen mit der Entscheidungshoheit während des gesamten Projekts, zwei Experten von Foconis, der internen Revision sowie einer Delegation der IT-Organisation. Nach zwei Tagen vor Ort sowie zwei Telefonkonferenzen à zwei Stunden war die Einführung geschafft.

Vorbereitung ist in diesem Zusammenhang die halbe Miete – beispielsweise auf die Reviewtermine, um gezielt fundierte Fragestellungen vorbereiten zu können – auch zugunsten einer schnellen Akzeptanz innerhalb der Belegschaft. Die Bank arbeitet eng mit dem Softwarehersteller zusammen. Bereits vor vielen Jahren konnte sein System erfolgreich zum automatisierten Geschäftsvorfallmanagement sowie für Plausibilitäts- und Vollständigkeitskontrollen beitragen.

Es folgte die gesamte Abdeckung der relevanten Kontrollen im Wertpapierbereich – von Wertpapierlisten über die Geeignetheitsüberprüfung hin zur Überwachung der Wertpapiercompliance. Spätestens seit der Einführung der jüngsten Erweiterung „Datenqualität Kredit“ ist das System der Hauptbestandteil des IKS der Bank.

Plan geht auf

Durch die elektronische Unterstützung gewinnt das Institut auf vielen Ebenen. Vor allem ist die erhoffte Kapazitäts- und Kostenentlastung eingetreten. Die einheitliche Durchführung aller Kontrollen durch unterschiedliche Mitarbeiter ist jederzeit möglich, denn die Einarbeitung ist einfach.

Sichergestellt ist zudem eine MaRisk-konforme Dokumentation der durchgeführten Kontrollen, Ergebnisse und Maßnahmen. Geschäfts-, Kontroll- und Überwachungsunterlagen können nach MaRisk AT 6 archiviert werden. Grundsätzlich ist die aktive Produktionssteuerung stark vereinfacht worden, da jederzeit der Workload der Belegschaft ersichtlich ist.

Außerdem unterliegen alle Verfahren einem Eskalationssystem, sodass die schnelle Bearbeitung gewährleistet werden kann. In Kaiserslautern schätzt man vor allem auch die komfortable Möglichkeit, die nach individuellen Parametern regelmäßig zu überprüfenden Sicherheiten automatisiert in agree21 identifizieren und über einen entsprechenden Hinweis direkt dem zuständigen Mitarbeiter zuordnen zu können.

Die Auswertung der risikogewichteten Aktiva steht im direkten Zusammenhang mit dem „Risikoappetit“ des Vorstands und zeigt − vorausgesetzt, die Daten sind korrekt − transparent den entsprechenden Spielraum. Im Risikomanagement spielt – unter vielen anderen Faktoren – vor allem die Integrität der Daten die entscheidende Rolle. Die Erweiterung des ZAK-Systems hat diese Integrität auf die Probe gestellt, lückenlos Transparenz abzubilden und somit eine Optimierung der risikogewichteten Aktiva bewirken zu können.

Die Volksbank Kaiserslautern ist – unter anderem zugunsten eines funktionierenden Informationssicherheits- und Managementsystems (ISMS) – seit Jahren nach DIN ISO 27001 zertifiziert. ISMS fordert klar die Sicherstellung der Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität der verarbeiteten Daten. Die systemgestützten, entsprechenden Qualitätskontrollen untermauern das Thema Integrität und unterstützen die Bank bei der Umsetzung der DIN ISO 27001.

Insgesamt bilden sämtliche Kontrollen – auch durch die anderen Funktionspakete – einen wesentlichen Bestandteil des Risikomanagementsystems in der Bank. Zu große Abhängigkeit von einem fixen System empfindet das Institut aber nicht, da die stetige, rechtskonforme Weiterentwicklung der Lösung langfristige Investitionssicherheit gewährleistet.

Konkrete Ergebnisse

Neben den zahlreichen weichen Faktoren, sind auch konkrete Ergebnisse messbar. So wurden etwa 3.500 Bausparverträge aus vergangenen Fusionen ermittelt, bei denen die Erfüllung der qualitativen Anforderungen zu erfassen war. Außerdem konnten in vielen Fällen gleichzeitig vorhandene Sicherungsvereinbarungen neu geordnet werden, was am Ende zu einer Reduzierung von Blankoanteilen in zweistelliger Millionenhöhe führte.

Im Bereich Lebensversicherungen wurden etwa 600 Verträge aufgedeckt, zu denen die Erfüllung der qualitativen Anforderungen zu erfassen waren. Bei den verbundfremden Verträgen fehlten die jeweils aktuellen Rückkaufswerte. Sukzessive werden aktuell entsprechende Rückläufe und die Erfassung erledigt.

Auch der Effekt bei den Realkrediten ist erheblich. Hier befindet sich die Volksbank Kaiserslautern aktuell bei der Prüfung der jeweiligen Voraussetzungen, um die entsprechende Verschlüsselung vorzunehmen. Fest steht: Die Erfüllung der Dokumentationspflichten bei Realkrediten ist manuell sehr viel aufwändiger und damit teurer.

Redaktion
Privat
Dagmar Hoffmann

Dagmar Hoffmann ist Bereichsleiterin Produktion bei der Volksbank Kaiserslautern eG.

Privat
Olaf Pulwey

Olaf Pulwey ist Mitglied des Vorstands der Foconis AG.



Cookie Hinweis
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite unverzichtbar sind, Cookies, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken genutzt werden sowie Cookies, die durch Inhalte von Drittanbietern gesetzt werden (Twitter). Sie können jederzeit in den Datenschutzhinweisen der Verarbeitung und Nutzung von Cookies widersprechen oder diese anpassen. Weitere Informationen